法律分析：证明证券市场存在违法行为需要搜集大量的证据材料，包括但不限于相关文件、账户清单、交易记录等。此外，还需要依据证券法的规定，指出涉嫌违法的具体行为，并且证明该行为已经对自身利益造成了实际损害。 法律依据：《中华人民共和国证券法》 第十七条 证券市场参与者应当按照法律、行规及交易所的规定，遵守诚信、公平、合法的原则进行证券投资及交易活动。 第一百七十九条 证券交易的当事人之间发生纠纷的，可以协商解决；协商不成的，依照本法等有关规定通过仲裁或者向人民提起诉讼解决。
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